Notas de negociação de opções

Opção de chamada.

Uma opção de compra é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .

Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opções de chamadas é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.

Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.

Comprando Opções de Chamada.

A compra de chamadas é a forma mais simples de trocar opções de chamadas. Os comerciantes principiantes geralmente começam as opções de negociação comprando chamadas, não só por sua simplicidade, mas também pelo grande ROI gerado por negócios bem-sucedidos.

Um exemplo simplificado.

Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é fixado em US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque XYZ aumentará acentuadamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de compra XYZ de US $ 40 cobrindo 100 ações.

Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ se muda para US $ 50 depois que a empresa reportou ganhos fortes e aumentou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de chamadas irá obter um lucro de US $ 800.

Vejamos como obtemos essa figura.

Se você exercesse sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca seu direito de comprar 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 50 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de chamada cobre 100 partes, o valor total que você receberá do exercício é de US $ 1000.

Como você pagou US $ 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800. Também é interessante notar que neste cenário, o ROI da estratégia de compra de chamadas de 400% é muito superior ao ROI de 25% alcançado se você fosse comprar o próprio estoque.

Esta estratégia de troca de opções de chamadas é conhecida como a estratégia de chamadas longas. Veja nosso artigo de estratégia de chamadas longas para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.

Vender opções de chamadas.

Em vez de comprar opções de chamadas, também é possível vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de chamadas com a esperança de que expiram sem valor para que possam cobrar os prêmios. A venda de chamadas, ou chamada curta, envolve mais riscos, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nulas (descobertas).

Chamadas cobertas.

A chamada curta é coberta se o escritor de opções de chamada possuir a quantidade obrigatória da segurança subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner gere receita adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de chamadas. Veja nosso artigo de estratégia de chamada coberta para mais detalhes.

Chamadas desnudas (descobertas).

Quando a opção comerciante escreve chamadas sem possuir a obrigação de segurar a segurança subjacente, ele está cortando as chamadas nua. A venda curta desnuda de chamadas é uma estratégia de opções altamente arriscada e não é recomendada para o comerciante novato. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia.

Call Spreads.

Um spread de chamadas é uma estratégia de opções na qual o número igual de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de chamadas limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.

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Opções básicas.

Estratégias de opções.

Opções Estratégia Finder.

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Opções de negociação: como usar estratégias de opções básicas.

Pontos chave.

Nesta edição final de uma série de duas partes, analisamos estratégias de negociação de opções básicas e como elas podem ser usadas.

Descubra mais sobre chamadas longas, chamadas curtas, longas e pequenas colocações.

Descubra como você pode selecionar o preço de ataque para sua opção, dependendo do seu nível de alta ou baixa.

Na primeira parte desta série, Introdução às Opções, discutimos os conceitos básicos de opções como terminologia, direitos e obrigações, interesse aberto, preços, sentimentos e ciclos de expiração. Agora é hora de colocar alguns desses novos conhecimentos para trabalhar, examinando algumas estratégias básicas de negociação de opções e como elas podem ser usadas.

Estratégias de negociação de opções de baixa e baixa.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Chamadas longas.

Talvez, a estratégia de opções mais simples para entender (embora não necessariamente a mais simples com a qual obter lucro) pode ser o comércio de chamadas longas. Um comércio de chamadas longas é geralmente a primeira estratégia de opções usada pelos investidores, uma vez que eles decidem se aventurar em opções de negociação. Infelizmente, muitas vezes as chamadas longas podem ser difíceis de negociar de forma rentável. No entanto, é bom discutir a estratégia porque ajuda a estabelecer as bases para estratégias de opções mais complexas.

Uma opção de chamada longa é uma estratégia de alta, mas, ao contrário de um estoque de estoque, você geralmente precisa ter razão sobre o que é apenas a direção do estoque subjacente para ser lucrativo. Como discutimos na parte 1 desta série, o preço de uma opção é baseado em muitos componentes. Três desses componentes são: (1) tipo de opção (call vs. put), (2) o preço de exercício da opção e (3) a quantidade de tempo até a opção expirar. Para lucrar com uma troca de chamadas longas, você precisará ter razão sobre a direção do movimento do preço das ações subjacente e o número de pontos que se move nessa direção, bem como quanto tempo leva para fazer o movimento. Ocasionalmente, você pode ser rentável se você estiver certo em dois desses três itens, mas a direção sozinha é quase nunca o suficiente.

Antes de decidir entrar em qualquer estratégia de opção, é importante fazer alguns cálculos simples para encontrar o ganho máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio (preço do estoque / índice subjacente onde não há ganho nem perda) para o comércio . A fórmula para esses cálculos em um comércio de chamadas longas (assumindo que o cargo é mantido até o vencimento) e uma representação visual de um gráfico de lucro e perda são ilustradas abaixo:

Longo 1 XYZ Jan. 50 Ligue para $ 3.

Ganho máximo = ilimitado.

Perda máxima = $ 300 (3.00 prémio de opção pago x 100 ações por contrato)

Ponto de equilíbrio = 53 (preço de exercício 50 + 3,00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Como você pode ver, enquanto a perda máxima potencial em um comércio de chamadas longas é o preço pago pela opção, o potencial de lucro positivo é teoricamente ilimitado. No entanto, tenha em mente que, uma vez que a opção tem uma vida útil limitada, o estoque subjacente precisará subir o suficiente para cobrir o custo da opção e compensar a erosão no valor do tempo e, possivelmente, compensar mudanças na volatilidade. Esses fatores funcionam contra o proprietário de uma longa opção, resultando em um cenário de lucro e perda muito mais difícil do que você pensa.

Chamadas curtas.

Embora eu não recomenda o uso de chamadas curtas (nulas), e eles seriam particularmente inapropriados para comerciantes ou comerciantes de opções inexperientes sem capital de risco substancial, acho útil ajudar a ilustrar como vender uma chamada cria um cenário de lucro e perda Isso é exatamente o oposto do chamado longo. Aqui está um exemplo:

Curta 1 XYZ Jan 50 Ligue para $ 3.

Ganho máximo = $ 300 (3,00 prémio de opção recebido x 100 ações por contrato)

Perda máxima = ilimitada.

Ponto de equilíbrio = 53 (preço de exercício 50 + 3,00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento. O comércio de chamadas descobertas (nulas) é uma posição extremamente arriscada, porque, enquanto o lucro (se o estoque cair no preço) é limitado ao prêmio recebido no momento em que a opção é vendida, o risco ascendente é ilimitado. Para entrar em um comércio de chamadas descobertas, você precisará do nível de aprovação de opção mais alta disponível na Schwab (nível 3) e deve ter fundos substanciais para atender aos requisitos de margem mais elevados desta estratégia.

Semelhante a um longo comércio de chamadas, um longo comércio é bastante direto. Embora os negócios oferecidos longos possam ser difíceis de negociar de forma rentável, também vale a pena discutir a estratégia como base para estratégias de opções mais complexas.

Uma opção de longa colocação é uma estratégia de baixa, mas, ao contrário de um curto estoque de estoque, você geralmente deve ter razão mais do que apenas a direção do estoque subjacente para ser lucrativo. Tal como acontece com chamadas longas, para ser rentável, você precisará ter razão sobre a direção do movimento do preço das ações e a magnitude e o prazo. Você pode ocasionalmente ser rentável se você estiver certo em dois desses três itens, mas a direção sozinha é quase nunca o suficiente.

Tal como acontece com chamadas longas, antes de decidir entrar em um longo comércio, assegure-se de encontrar o ganho máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio. A fórmula para esses cálculos em um longo comércio e uma representação visual de um gráfico de lucro e perda são ilustradas abaixo:

Long 1 XYZ Jan. 50 Coloque @ $ 3.

Ganho máximo = $ 4.700 (preço de exercício 50 - 3.00 prémio de opção x 100 ações por contrato)

Perda máxima = $ 300 (3.00 prémio de opção pago x 100 ações por contrato)

Ponto de equilíbrio = 47 (preço de exercício 50 - 3.00 opções premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Como você pode ver, enquanto a perda máxima potencial em uma troca de longo prazo é o preço pago pela opção, o potencial de lucro, como queda de estoque no preço, é significativo. No entanto, tenha em mente que, como a opção tem uma vida útil limitada, o estoque subjacente precisará mover-se o suficiente para cobrir o custo da opção e compensar a erosão no valor do tempo e, possivelmente, até mudanças na volatilidade. Esses fatores funcionam contra o proprietário de uma longa opção, resultando em um cenário de lucro e perda muito mais difícil do que você pensa.

Posições curtas.

Embora as colocações curtas (nulas) não sejam tão arriscadas quanto as chamadas curtas (nulas), elas ainda não são uma estratégia para comerciantes ou comerciantes de opções inexperientes sem capital de risco substancial. A venda de uma peça cria um cenário de lucro e perda que é exatamente o oposto de longo tempo. Aqui está um exemplo:

Curto 1 XYZ Jan. 50 Coloque @ $ 3.

Ganho máximo = $ 300 (3,00 prémio de opção recebido x 100 ações por contrato)

Perda máxima = $ 4,700 (preço de exercício 50,00 - opção de opção de 3,00 x 100 ações por contrato)

Breakeven = 47 (preço de exercício 50 - 3.00 opção premium)

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Nota: o gráfico mostra a estratégia no vencimento.

Um comércio descoberto (desnudo) é uma posição extremamente arriscada, porque enquanto o lucro (se o estoque subir no preço) é limitado ao prêmio recebido no momento em que a opção é vendida, o risco de queda pode aumentar até que o estoque atinja zero. Para entrar em um mercado aberto, você precisará não só do nível de aprovação de opção mais alta disponível na Schwab (nível 3), mas também deve ter fundos substanciais para atender aos requisitos de alta margem desta estratégia.

Selecionando seu preço de exercício.

Quando introduzido pela primeira vez em opções, muitos comerciantes têm poucos problemas para entender as características de risco / recompensa das opções, mas muitas vezes têm dificuldade em decidir quais os preços de exercício a serem usados. Se esses preços de exercício estão dentro, dentro ou fora do dinheiro afetará a magnitude do movimento subjacente necessário para atingir a rentabilidade e também determinar se o comércio pode ser lucrativo se o estoque subjacente permanecer inalterado. As tabelas abaixo ilustram como estruturar corretamente um comércio de opções longas ou curtas para corresponder ao seu nível de alta ou baixa.

Por exemplo, se você é extremamente otimista, você pode querer considerar chamadas longas fora do dinheiro (OOTM) ou itens curtos em dinheiro (ITM). Tenha em mente, ambos geralmente exigem um movimento de alta no estoque subjacente de extrema magnitude para alcançar a rentabilidade. Em contrapartida, se você é apenas um pouco otimista, você pode querer considerar as chamadas longas do ITM ou as posições curtas do OOTM, o último dos quais às vezes pode ser lucrativo sem movimento no estoque subjacente.

Estratégias de opções de investimento.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Da mesma forma, se você for extremamente baixista, você pode querer considerar chamadas longas ao longo do tempo (OOTM) ou no curto prazo (ITM). Tenha em mente, ambos geralmente exigem um movimento de baixa intensidade extrema no estoque subjacente para alcançar a rentabilidade. Em contrapartida, se você é apenas um pouco grosseiro, você pode querer considerar as colocações longas da ITM, ou chamadas curtas do OOTM, o último dos quais às vezes pode ser lucrativo sem movimento no estoque subjacente.

Estratégias de opções mais baixas.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

Tal como acontece com a maioria das estratégias de opções, quanto maior o movimento subjacente necessário, maior o potencial de lucro, mas também é menos provável que um lucro seja feito. No caso de OOTM short puts e OOTM short calls, porque a rentabilidade é possível sem movimento no estoque subjacente, o lucro potencial provavelmente será muito pequeno. No entanto, o risco nessas negociações é extremamente alto, e é por isso que não recomendo chamadas ou colocações descobertas. O uso de spreads de crédito é uma alternativa muito mais segura, enquanto geralmente fornece apenas um potencial de lucro ligeiramente menor.

Felizmente, até agora você aprendeu que você pode assumir uma posição de alta ou baixa em um instrumento subjacente (estoque, fundo negociado em bolsa [ETF] ou um índice) usando chamadas ou colocações. Simplesmente depende se você compra ou vende primeiro. Outro conceito importante para entender é que, quando você emparelha ações e opções, seu sentimento no estoque subjacente não muda; você está simplesmente usando a opção perna da estratégia para proteger sua posição ou ajudar a gerar renda adicional. A tabela abaixo ajuda a ilustrar este ponto.

Emparelhar ações e opções.

Fonte: Schwab Center for Financial Research.

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Interactive Brokers TWS Opções Cadeias para Mosaico Webinar Notas.

Links Rápidos.

As Cadeias de Opções de Mosaico oferecem uma versão reduzida dos recursos encontrados na ferramenta TWS OptionTrader avançada. As Cadeias de Opção são projetadas para se encaixar no espaço de trabalho Mosaic menor enquanto ainda fornecem dados relevantes da cadeia de opções e capacidade de negociação.

Cadeias de opções de mosaico.

Quando você tem um "foco em foco" selecionado, você pode usar o botão Cadeia de Opções na janela Entrada de Pedido para abrir o Seletor de Opções. Você também pode acessar a janela da Cadeia de Opções no botão Nova Janela.

As expirações mais próximas (Last Trading Date ou LTD) estão listadas em guias na parte superior. Os contratos semanais são exibidos em texto amarelo e os contratos mensais / trimestrais são exibidos em texto branco. As Chamadas aparecem à esquerda e os Posicionamentos aparecem à direita da coluna do Centro de Strike Center. Clique em Mais para exibir todas as expirações disponíveis, incluindo semanários e expirações trimestrais, quando disponíveis. Vista de lista ou Vista com abas - Ambas as vistas mostram Chamadas à esquerda e Coloca à direita e ambas exibem o preço de ataque codificado por cores na coluna central. Você pode alternar facilmente entre os diferentes layouts usando a lista suspensa Exibir. Tabbed View mostra LTD e dias para expirar informações em cada guia. Exibição de lista mostra LTD e dias para expirar na coluna central. TWS lembra a última visualização que você selecionou e abrirá a próxima vez que você usar a ferramenta. As cadeias de opções têm sombreado de fundo para se mostrar de forma rápida se o contrato estiver no dinheiro (ITM) ou não. Os tons de azul designam contratos ITM, tons de preto indicam fora do dinheiro (OTM) para chamadas e colocações. Altere o número de ataques visíveis ou especifique ataques para serem exibidos por desvios padrão usando o Strikes. Passe o cursor sobre o preço de Strike para ver uma dica de ferramenta com o desvio padrão do preço atual do subjacente em cada uma das greves. Selecione a classe de negociação ou várias classes de negociação (quando aplicável) no menu suspenso de símbolos no canto superior direito da janela. A leitura da Volatilidade Implícita para a expiração selecionada é exibida no canto superior direito.

Configure Cadeias de opções.

Clique com o botão direito do mouse em cabeçalhos de coluna em qualquer um dos painéis ou use o ícone de chave inglesa para acessar telas de Configuração Global - por exemplo, personalize as cadeias de opções com as medidas de risco gregas Delta, Gamma, Vega, Theta, etc.

Criar opções de pedidos.

Nas Cadeias de Opções, basta clicar no preço de oferta ou oferta da opção selecionada para exibir uma troca na janela de Entrada de Pedido de Mosaico -

- clique no preço ASK de uma chamada ou em uma colocação para criar uma ordem BUY.

- clique no preço BID de uma chamada ou uma colocação para criar uma ordem VENDA.

Modifique a opção preço, quantidade e tipo de pedido conforme necessário. Quando estiver pronto para transmitir, use o botão Enviar ou clique no botão Avançado para verificar o impacto da margem, salve a ordem para transmitir mais tarde, anexe um hedge ou outro atributo de ordem avançada.

Veja a ordem de funcionamento no Monitor de atividades.

Construtor de Estratégia.

Use o botão Strategy Builder no canto inferior direito das Cadeias de Opções para criar e definir spreads diretamente da exibição da cadeia de opções.

Quando você abre o Strategy Builder, um painel lateral abre e exibe os contratos que você identifica para construir um spread complexo e multi-perna.

Para selecionar as pernas da sua propagação, clique no preço do lance para adicionar uma perna de venda; clique no preço Ask para adicionar uma perna de compra. A janela do Strategy Builder é atualizada sempre que você adiciona uma perna. Com base nas suas seleções, o TWS calculará e exibirá o preço de spread implícito e indicará se um spread de crédito ou débito. Uma vez definida a estratégia, você pode modificar a ordem conforme necessário, incluindo o tipo de ordem, a quantidade, o preço, o tempo de vigência, etc., e transmitir quando estiver pronto. Você pode modificar a designação Ação, Greve ou Put / Call, e até mesmo adicionar uma parcela de estoque para comércio neutro delta.

O botão Avançado + na linha de ordem do construtor da estratégia oferece escolhas adicionais:

Clique em Pega de estoque para inserir uma perna em estoque para o subjacente atual. Por exemplo: para criar uma compra-escrita (chamada coberta). Clique no preço da oferta para vender a chamada selecionada e, a partir do botão + avançado, você pode inserir uma perna em estoque para criar a compra. Faça o Delta Neutral adicionar automaticamente uma perna de estoque de cobertura ao combo para um montante delta do subjacente. Use o delta calculado pelo sistema ou insira o seu próprio. O botão Verificar Margem / Desempenho fornece o valor Impacto Margem antes de enviar a ordem de combinação. Observe que o mesmo valor é exibido na caixa de confirmação se / quando enviar o pedido. O botão Salvar coloca o comércio não transmitido em seu monitor de atividade para transmitir mais tarde, modificar ou excluir. O botão Enviar irá ativar o comércio.

Nota sobre preços de spread.

Como você pode construir a mesma combinação com lance / pedido positivo ou negativo:

Comprar um preço positivo, ou vender um preço negativo - paga um débito para o outro lado do comércio. Comprar um preço negativo e vender um preço positivo cobra um crédito do outro lado do comércio.

Verifique sempre o seu comércio antes de transmitir!

Perfil de desempenho para estratégias complexas.

Esta ferramenta inclui:

Uma janela aprimorada de detalhes da cotação que mostra a probabilidade de retorno / risco e o potencial retorno máximo e perda máxima; Um gráfico de desempenho que mostra o P & L (ou qualquer um dos gregos) como uma função do preço subjacente; use os menus suspensos para alterar a exibição de P & L para qualquer dos gregos ou selecione uma data futura entre agora e a última data de negociação. A janela Cenários exibe os efeitos de uma mudança de preço em preço subjacente no P & L, os gregos.

Posições complexas multi-perna.

Veja a propagação e outras posições complexas de várias pernas como uma entrada de linha única na guia do portfólio e na janela Informações da conta. A posição será identificada pela estratégia nomeada (Calendário, Caixa etc.) quando aplicável. Veja as pernas individuais usando o sinal de "+" detalhado ao lado do título da posição complexa.

A TWS mostra a estratégia nomeada para a sua posição de spread, juntamente com o valor de mercado líquido, o preço médio e o P & L realizado / não realizado para o cargo. Você pode adicionar esta posição complexa a qualquer uma das suas Watchlists - use Copy (Ctrl + C) e Paste (Ctrl + V) para adicionar a uma linha em branco em uma watchlist / monitor.

Use a Configuração global> Exibir> Caixa de seleção para escolher se deseja visualizar ou ocultar posições complexas.

Feche uma propagação do seu portfólio.

As posições de propagação multi-perna aparecerão no portfólio em uma única linha como uma entrada única - permitindo que você encerre toda a propagação complexa com um clique com o botão direito na posição complexa e selecione Fechar. Observe que a cor do botão Fechar indica se você precisa comprar (azul) ou vender (vermelho) para fechar a posição.

Um spread permanece comercializável quando todas as pernas são comercializáveis ​​ao mesmo tempo. Um preço de oferta ou oferta faltante no preço de spread implícito indica que uma ou mais das pernas tornaram-se não comercializáveis.

Para fechar ou rolar cada perna da propagação individualmente - comece com o "+" para expandir a posição complexa para mostrar cada perna segurada. Clique com o botão direito do mouse em uma perna e escolha Fechar ou rolar no menu do botão direito do mouse.

Feche um lado dos spreads Multi-Leg.

Você também pode escolher fechar apenas um lado de um spread de opção multi-perna que tenha mais de duas pernas, como um Condor ou Caixa de Ferro, usando o menu do botão direito na sua janela do portfólio. Para as estratégias disponíveis, dois botões mostram no menu do botão direito do mouse para "Fechar chamadas combinadas" ou "Fechar conjuntos combinados".

Para acessar este recurso, em sua janela de portfólio use o "+" para ver as pernas de sua estratégia. Clique com o botão direito do mouse em uma chamada ou coloque a perna na propagação para encontrar o botão Fechar Combo Call / Put. A janela Combo fechado exibirá as mesmas pernas laterais da propagação. Modifique a ordem conforme necessário e clique em Enviar colocar o comércio.

Roll Builder.

Antes do vencimento, você pode optar por reverter um contrato de opções abertas ao fechar seu contrato existente e abrir uma nova posição de opção em um prazo de vencimento diferente, o preço de exercício ou ambos com o TWS Roll Builder.

Para acessar o Roll Builder, vá para a página do portfólio e clique com o botão direito do mouse em um contrato de opções individuais para iniciar o Roll Builder. Para estratégias de opções complexas, use o ícone "+" para expandir a estratégia e visualizar cada perna. Clique com o botão direito do mouse em uma perna individual para encontrar o botão Rolo.

Observe que a cor do botão Rolo indica a ação de compra / venda para sua posição mantida.

O TWS Roll Builder abre com Cadeias de opções listadas pelo preço de caducidade e greve. Outras LTD e greves podem ser adicionadas usando o botão no canto superior direito. Selecione o contrato 'roll to' e você verá um spread de calendário preenchido no painel de entrada de pedidos incluído no Roll Builder.

Opções de exercício com notificação de exercícios iniciais.

A opção Exercise Window permite-lhe exercer as opções dos EUA antes da data de validade, ou exercer as opções dos EUA que normalmente poderiam ser caducadas. Esta janela TWS permite que você elege facilmente sua ação de exercícios e veja informações relevantes sobre suas posições de opções, como se uma opção é in-the-money ou não.

Acesse a janela Opções de exercícios no menu Mosaic Account.

A janela Exercício de opção exibe posições longas acionáveis ​​na metade superior da página e posições curtas não-acionáveis ​​na metade inferior da janela.

O menu suspenso Mostrar Tudo permite que você escolha todas as posições das opções, aquelas para o próximo vencimento ou ex-div, ou apenas aqueles que expiram nos próximos 10 dias. O campo Optimal Action é exibido quando os valores de qualquer uma das posições das opções dos EUA serão maximizados exercitando antes de um dividendo. Nestes casos, você também receberá um e-mail, através da funcionalidade IB FYI, dois dias antes do estoque negociar ex-dividendo. Ação agendada use este campo para instruir o TWS a exercer ou caducar o contrato.

Exercício - selecione para exercer toda a sua posição nesse contrato.

Parcial - identifique uma parte da posição para exercer ou caducidir.

Lapso - apenas disponível na última data de negociação.

A instrução é exibida semelhante a uma linha de pedidos. Clique em "T" para transmitir as instruções antes do tempo de corte, ou clique com o botão direito do mouse para Descartar. Para todas as posições curtas em ações da OCC com dividendos, a TWS irá projetar se a opção será ou não atribuída. Nos casos em que a estimativa de dividendos é conservadora, o valor do dividendo mostrará um asterisco com uma nota "O dividendo real deverá ser ligeiramente superior, o que resultaria em mais exercicios ou atribuições prematuras".

As contas que detêm posições que paguem dividendos que possam ser afetadas pelo exercício antecipado receberão notificação via email IB FYI e na janela Exercício de opção no campo Ação Ótima aproximadamente dois dias antes do subjacente ser ex-dividendo. (Apenas uma notificação é enviada, mas as recomendações, se atualizadas, são exibidas no campo Ação Óptima).

Você também pode exercer automaticamente as opções de ações e ETFs relacionadas com dividendos. Se você selecionar a Configuração de Ação Automática, Gerenciamento de Conta> Gerenciar Conta> Configuração Comercial> IB FYI. O sistema do IB enviará uma notificação dois dias antes da negociação de ações ex-dividendo e, se a determinação continuar sendo favorável, exercerá automaticamente a opção antecipadamente, sem nenhuma ação exigida de você.

IB FYIs são notificações por e-mail enviadas com base em suas participações na conta.

Para entender melhor a mecânica do exercício antecipado relacionado aos dividendos, consulte o artigo da Base de Conhecimento do IB. Considerações para exercitar opções de chamadas antes da expiração.

Nota: Certas opções, incluindo as que estão sujeitas a ações corporativas, podem não ser exercidas com este método, e você precisará colocar um ticket manual no serviço ao cliente.

Além do que foi abordado nesta apresentação, aqui estão algumas ferramentas analíticas com links para informações adicionais:

Ferramentas de análise de opções.

Laboratório de estratégias de opções.

Avalie várias estratégias de opções complexas adaptadas à sua previsão de um subjacente com o Laboratório de estratégias de opções. Conecte sua estimativa para um estoque ou ETF e TWS retornará uma variedade de estratégias de opções que provavelmente terão resultados favoráveis ​​com sua previsão. Você pode analisar cada estratégia potencial para encontrar um com o menor preço, o maior índice de risco / recompensa, maior ganho máximo ou menor perda máxima com base em seus parâmetros de preço ou volatilidade.

Laboratório de Probabilidade.

O Probability Lab SM oferece uma maneira prática de pensar em opções sem a matemática complicada. Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade do mercado, o que mostra o que o mercado acredita são as chances de que determinados resultados ocorram. Ajuste com base na sua própria previsão.

Use as barras de agarrar e puxar na Distribuição de Probabilidade implícita no mercado dinâmico para criar sua própria Distribuição de Probabilidade personalizada. Veja sempre a sua previsão ao lado do cálculo implícito no mercado.

Laboratório de volatilidade.

O Volatility Lab fornece um instantâneo das leituras passadas e futuras para a volatilidade de um estoque, seus pares da indústria e alguma medida do mercado amplo. Calcule e veja o que o mercado de opções está projetando para a direção futura de um estoque com base em seu movimento histórico com as abas ao longo do quadro para ver a Volatilidade Implícita, a Volatilidade Histórica e as Comparações da Indústria.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.

Mostrar 024: por que o empréstimo Peer-to-Peer é comparável à negociação de opções.

Nesta sessão de The Option Alpha Podcast, eu vou realmente olhar para o investimento exclusivo fora do mercado de ações que é comparável à forma como deveríamos ser opções de negociação.

Minha esperança é que você verá claramente como o sucesso com o Peer-to-Peer (P2P) O empréstimo é extremamente similar aos requisitos para o sucesso das negociações de longo prazo. Na verdade, eu chegaria tão longe para dizer que a maioria dos investimentos exige os mesmos fundamentos subjacentes para o sucesso, independentemente de onde o dinheiro fisicamente vai.

Claro que 2 anos não faz uma tendência, mas as conexões entre esses dois mercados são fascinantes. Então, sintonize-me enquanto eu levo você através da minha conta pessoal com o Lending Club nos últimos 2+ anos.

Não esqueça de adicionar seus comentários na parte inferior das notas do show e deixe-me saber seus pensamentos, uma vez que este episódio foi um pouco "fora do escopo" do que normalmente fazemos.

No Show de hoje, você aprenderá:

O que é P2P Lending e por que eu uso isso como uma alternativa à negociação de opções. Por que o 1º ano eu nunca toquei a conta para ver se valia a pena ou não. Os benefícios de investir apenas US $ 25 em diferentes "notas". Meus números de retorno para os últimos 2 anos (ajustado por empréstimos ruins). Por que é importante ter muitas notas diferentes, como é o motivo pelo qual devemos fazer muitos negócios pequenos durante todo o ano. Que a porcentagem de investimentos "ruins" é estranhamente semelhante a uma probabilidade de 1 desvio padrão para negociação. Por que eu escolho ter o Lending Club automaticamente investir meu dinheiro.

Links e recursos mencionados no espetáculo:

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Cursos gratuitos de troca de opções:

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Guias de PDF e amp; Lista de verificação:

The Ultimate Options Strategy Guide [90 Páginas]: Nosso livro de PDF mais popular com páginas detalhadas de estratégias de opções categorizadas pela direção do mercado. Leia o guia inteiro em menos de 15 minutos e tenha sempre para referência. Guia de negociação de ganhos [33 Páginas]: o melhor guia para negociações de ganhos, incluindo as melhores coisas a serem observadas ao jogar esses eventos de volatilidade de um dia, cálculos de movimentos esperados, melhores estratégias para usar, ajustes, etc. Posição de percentual de volatilidade implícita (IV) [3 Páginas]: Uma ferramenta visual legal e simples para ajudá-lo a entender como devemos negociar com base na classificação IV atual de qualquer estoque específico e as melhores estratégias para cada seção bloqueada de IV. Guia de tamanho comercial e amp; Alocação [8 Páginas]: Ajudando você a descobrir exatamente como calcular o novo tamanho da posição, bem como quanto você deve alocar em cada posição com base no saldo global da carteira. Quando sair / Gerenciar Negociações [7 Páginas]: Fracionada pela estratégia de opções, daremos diretrizes concretas sobre os melhores pontos de saída e preços para cada tipo de comércio para maximizar sua taxa de ganhos e lucros a longo prazo. Lista de Verificação de Entrada de Comércio em 7 Passos [10 Páginas]: Nossas 7 principais coisas que você deve verificar duas vezes antes de inserir sua próxima negociação. Esta lista de verificação rápida ajudará a mantê-lo fora de forma prejudicial, certificando-se de fazer entradas mais inteligentes.

Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

Estou humilde que você tirou o tempo do seu dia para ouvir o nosso show, e nunca aceito isso. Se você tiver alguma sugestão, sugestão ou comentário sobre esse episódio ou tópicos que você gostaria de me ouvir, apenas adicione seus pensamentos abaixo na seção de comentários.

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Uau! Isso foi incrível. Obrigado por compartilhar. Eu estava intrigado pelo LendingClub por um tempo. Minha única pergunta é, o que acontece com aqueles que inadimplentes em seus empréstimos? As pessoas podem usar o padrão assim sem outras conseqüências?

Obrigado Henrick. Então, quando eles vão atrasados ​​e / ou inadimplentes, o Lending Club possui um processo para enviar para pagamentos de coleta e tenta ir atrás deles. Eles também ajustarão automaticamente os números de devoluções com base em quantas vezes eles podem receber qualquer pagamento de devedores que digam 30 ou 60 dias de atraso.

I & # 8217; d dizer 10% -13% de retornos anuais que fazem quase nada é incrível.

Apenas deixe uma revisão no iTunes. Este mostra merece mais reconhecimento.

Fiquei muito céptico no início e, por isso, por que comecei com apenas US $ 3 bilhões, mas já foi um investimento decente até agora. 2 anos não é um registro de tempo o bastante longo ainda para saber com certeza, mas as semelhanças entre isso e o comércio de opções os torna dignos.

Fico feliz por ter gostado (você deixou um comentário por acaso? Caso contrário, você pode?) Com a minha afirmação, o que quis dizer foi que o número de empréstimos ruins emitidos refletia isso de uma distribuição de probabilidade normal e normal. Em uma distribuição de probabilidade, 1 desvio padrão significa que cerca de 15% dos empréstimos seria ruim e isso é sobre o que vimos.

Kirk, adoro que você também apresente o pensamento # 8220; fora da caixa e # 8221; tópicos sobre este podcast. Fascinante. Só desejava que o Lending Club fosse acessado para nós, residentes não norte-americanos.

Você tem alguma retirada automática configurada para esta conta para criar fluxo de caixa mensal ou isso é mais um ativo de ganhos de capital?

Ganhos de capital agora. Eu guardo todo o dinheiro por dentro.

Kirk, você ainda está com o Lending Club, e se assim for, você ainda está feliz com seus serviços?

Obrigado, senhor. Ame o que você está fazendo para a comunidade comercial.