Indicadores preditivos para estratégias de negociação efetivas

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE John Ehlers.

Disponível para download.

John Ehlers, desenvolvedor da MESA, escreveu e publicou muitos artigos relacionados aos princípios utilizados nos ciclos de mercado. São apresentadas sinopses para os documentos disponíveis. Baixe cada um, selecionando o HyperText associado.

Por que os comerciantes perdem dinheiro (e o que fazer sobre isso)

Um artigo na edição de maio de 2018 da Stock & amp; Commodities Magazine descreveu como criar curvas de equidade artificial apenas conhecendo o fator de lucro e os vencedores percentuais de uma estratégia de negociação. Estatísticas de Bell Curve para negociação de ações selecionadas aleatoriamente e negociação de portfólio também estão incluídas. Esta é uma planilha do Excel que permite que você experimente esses descritores estatísticos de desempenho do sistema comercial.

Indicadores preditivos para estratégias de negociação efetivas.

Os comerciantes técnicos entendem que os indicadores precisam facilitar os dados do mercado para serem úteis, e esse alisamento introduz o atraso como efeito colateral indesejável. Nós também sabemos que o mercado é fractal; um gráfico de intervalo semanal parece um gráfico mensal, diário ou intradía. O que pode não ser tão óbvio é que, à medida que o intervalo de tempo ao longo do eixo x aumenta, os balanços de preços altos a baixos ao longo do eixo y também aumentam, em proporção aproximada. Este fenômeno de "dilatação espectral" causa uma distorção indesejável, que não foi reconhecida ou foi amplamente ignorada por desenvolvedores de indicadores e técnicos de mercado.

Inferindo Estratégias de Negociação das Funções de Densidade de Probabilidade Medida.

Este foi o vencedor do segundo lugar do Prêmio Charles H. Dow da MTA em 2008. Neste artigo, mostro as implicações das várias formas de destruição e como as Distribuições de Probabilidade resultantes podem ser usadas como estratégias para gerar sistemas de negociação efetivos. Os resultados desses sistemas de negociação robustos são comparados às abordagens padrão.

Esta mostra de papel e forma interativa para eliminar o atraso tanto quanto desejado dos filtros de suavização. Claro que o atraso reduzido vem ao preço da diminuição da suavidade do filtro. O filtro exibe nenhum excesso transiente comumente encontrado em filtros de ordem superior.

Decomposição do Modo Empírico.

Uma nova abordagem para detecção de modo de ciclo e tendência.

Transformada de Fourier para comerciantes.

O problema com a Transformação de Fourier para a medição dos ciclos de mercado é que eles têm uma resolução muito fraca. Neste artigo, mostro como usar outra transformação não linear para melhorar a resolução para que as Transformações de Fourier sejam utilizáveis. O espectro medido é exibido como um mapa de calor.

Indicador de faca do exército suíço.

Os indicadores são apenas transferir respostas de dados de entrada. Por uma simples mudança de constantes, este indicador pode se tornar um EMA, SMA, 2 Pole Gaussian Low Pass Filter, 2 Pole Butterworth Low Pass Filter, um FIR mais suave, um filtro Bandpass ou um filtro Bandstop.

Filtro Ehlers.

É descrito um filtro FIR não-linear incomum. Este filtro está entre os mais sensíveis às mudanças de preços, mas é mais suave nos mercados laterais.

Avaliação do desempenho do sistema.

Fator de lucro (ganhos brutos divididos por perdas brutas) é análogo ao fator de pagamento nos jogos. Assim, quando o fator de lucro é combinado com os vencedores percentuais em uma série de eventos aleatórios, as instâncias de como um crescimento da equidade de estratégia de negociação pode ser simulado. Este artigo descreve como os descritores de desempenho comuns estão relacionados a esses dois parâmetros. Uma folha de cálculo do Excel é descrita, permitindo que você execute uma Análise Monte Carlo de seus sistemas de negociação se você conhece esses dois parâmetros (fora da amostra).

FRAMA (Média de mudança adaptativa da FRACT). Uma média móvel não linear é derivada usando o expoente Hurst.

A MAMA é a mãe de todas as médias móveis adaptativas. Atualmente, o nome é um acrônimo para MESA Adaptive Moving Average. A ação não-linear deste filtro é produzida pelo retorno da fase a cada meio ciclo. Quando combinados com FAMA, uma Média de Mudança Adaptativa Seguente, os cruzamentos formam excelentes sinais de entrada e saída que são relativamente livres de whipsaws.

Time Warp Without Space Travel.

Os polinômios Laguerre são usados ​​para gerar uma estrutura de filtro semelhante a uma média móvel simples com a diferença de que o espaçamento de tempo entre as torneiras de filtro é nolinear. O resultado permite a criação de filtros muito curtos com as características de suavização de filtros muito mais longos. Filtros mais curtos significam menos atraso. As vantagens de usar o Laguerre Polynomials em filtros são demonstrados em indicadores e sistemas de troca automática. O artigo inclui código EasyLanguage.

O Oscilador CG.

O Oscilador CG é único porque é um oscilador alisado e com zero atraso. Encontra o Centro de Gravidade (CG) dos valores de preço em um filtro FIR. O CG automaticamente tem o alisamento do filtro FIR (semelhante a uma média móvel simples), sendo a posição do CG exatamente em fase com o movimento do preço. O código EasyLanguage está incluído.

Usando o Fisher Transform.

Muitos sistemas de negociação são projetados usando a suposição de que a distribuição de probabilidade dos preços tem uma Distribuição de Probabilidade Normal ou Gaussiana sobre a média. Na verdade, nada poderia estar mais longe da verdade. Este artigo descreve como o Fisher Transform converte dados para ter quase uma Distribuição de Probabilidade Normal. Dado que a Distribuição de Probabilidade é Normal após a aplicação da Transformada Fisher, os dados são usados ​​para criar pontos de entrada com precisão cirúrgica. O artigo inclui código EasyLanguage.

A Transformação Inverse Fisher.

A Inverse Fisher Transform pode ser usada para gerar um oscilador que muda rapidamente entre sobrevoado e sobrecompra sem whipsaws.

Filtros gaussianos.

Lag é a queda dos filtros de suavização. Este artigo mostra como o atraso pode ser reduzido e o melhor alinhamento de fidelidade é obtido reduzindo o atraso dos componentes de alta freqüência nos dados. É fornecida uma tabela completa de coeficientes de filtro de Gauss.

Poloneses e zeros.

Uma descrição dos filtros digitais em termos de Z Transforms. As ramificações de filtros de ordem superior são descritas. Tabelas de coeficientes para 2 pólos e 2 filtros Pole Butterworth são fornecidos.

Sobre a nossa empresa.

O software MESA é especializado na análise de dados de mercado no domínio da frequência. Tomamos a abordagem científica no desenvolvimento de filtros, indicadores e sistemas de negociação e, em seguida, usamos estatísticas para verificar o desempenho.

TradersEdgeSystems.

Janeiro 2018 Stocks and Commodities Traders Tips.

Músculo acima dessas médias (artigo substituto para AIQ)

Artigo original de Ajay Pankhania.

O código para John Ehlers & rsquo; O artigo não é fornecido para AIQ. Em vez disso, eu substituí um artigo da edição de setembro de 2018 por Ajay Pankhania, & ldquo; Muscle Up Those Mets & rdquo ;.

Eu pensei que este código básico poderia ser útil para começar os usuários do AIQ Expert Design Studio, pois ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Também o sistema de cruzamento de média móvel simples e os sistemas de cruzamento MACD são codificados.

(clique direito e escolha Salvar como)

Indicadores preditivos para estratégias efetivas de negociação.

Artigo original de John Ehlers.

Os seguintes arquivos de código estão contidos no download dos sites:

Função: SUPSMO & ndash; O filtro SuperSmoother retorna o valor suavizado para a entrada & ldquo; price & rdquo; Função: ROOF & ndash; O filtro de telhado retorna o valor filtrado de passagem alta de dois pólos que é então o valor suavizado pela primeira função, o & ldquo; SUPSMO & rdquo; para o input & ldquo; price & rdquo; Função: MESASTOC & ndash; calcula um estocástico do & ldquo; price & rdquo; entrada que usa o filtro de cobertura e os filtros super suaves e retorna um valor super suavizado para o indicador estocástico: EHLERS_SUPSMO_IND usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERS_ROOF_IND usado para traçar o filtro Roofing em um gráfico Indicador: EHLERS_MESASTOC_IND usado para plotar o MesaStochastic em um sistema gráfico: EHLERS_MESASTOC_SYS um sistema (não no artigo) que criei para mostrar um exemplo de como usar o indicador MesaStochastic em um sistema. Na Figura 1, mostro um gráfico do contrato de futuros S & amp; P 500 usando Pinnacle Data, símbolo SP com os três indicadores discutidos pelo autor. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o fechamento como o & ldquo; price & rdquo; entrada. No segundo painel, vemos o indicador MesaStochastic e, no painel inferior, vemos o filtro Roofing. Na Figura 2, mostro a curva de equidade e a curva de equidade subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato apenas por muito tempo.

Figura 1 - gráfico do contrato de futuros S & amp; P 500 com os três indicadores, SuperSmoothing, Roofing e MesaStochastic.

Figura 2 & ndash; Equidade e curvas subaquáticas para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato do SP apenas por muito tempo.

Investidor sistemático.

Blog de Investidores Sistemáticos.

Oscilador estocástico.

Encontrei o link para o artigo de John Ehlers: Indicadores Preditivos para Estratégias de Negociação Efetivas, ao ler o Blog Dekalog. John Ehlers oferece uma maneira diferente de suavizar os preços e incorporar o novo filtro na construção do oscilador. Felizmente, o código EasyLanguage também foi fornecido e consegui traduzi-lo para R.

Seguem-se alguns resultados do papel e teste do oscilador estocástico de John.

Primeiro, deixe traçar o oscilador estocástico do John vs o tradicional.

Look & # 8217; s como a maioria dos lucros vem do lado longo.

Finalmente, visualize o tempo do sinal para essas estratégias:

Como tarefa de casa, eu encorajo você a comparar a troca do oscilador estocástico de John vs tradicional.

Janeiro de 2018.

Para os comerciantes & rsquo deste mês Dicas, o foco é principalmente John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo: indicadores preditivos e bem sucedidos. & rdquo; Aqui apresentamos os comerciantes de janeiro de 2018 e rsquo; Código de dicas com possíveis implementações em vários softwares.

O código para TradeStation já está disponível no Ehlers & rsquo; artigo. Os assinantes encontrarão esse código na Área de Assinantes do nosso site, Comerciantes. (Clique no & ldquo; Código do artigo & rdquo; do menu S & C). Apresentado aqui é uma visão geral das possíveis implementações para outros softwares.

Traders & rsquo; O código de Dicas é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo nesta edição. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores para softwares capazes de personalização.

TRADESTATION: JANEIRO 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; Nesta edição, o autor John Ehlers descreve um novo método para suavizar os dados do mercado, reduzindo o atraso que as outras técnicas de suavização têm. Ehlers forneceu algum código da TradeStation em seu artigo para vários indicadores e descreve uma abordagem para criar uma estratégia. Por conveniência, disponibilizaremos o mesmo código no nosso fórum de suporte EasyLanguage, bem como uma estratégia de exemplo baseada em Ehlers & rsquo; descrição.

Para baixar o código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte da TradeStation e do EasyLanguage. O código pode ser encontrado aqui: tradicional / TASC-2018. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_PredictiveIndicators. ELD. & Rdquo; Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte a tradição / EL-FAQ.

O código também é mostrado abaixo.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 1.

FIGURA 1: TRADESTATION. Este gráfico diário da IBM mostra os indicadores e a estratégia de John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição.

Este artigo é para fins informativos. Nenhum tipo de recomendação, conselho ou estratégia de negociação ou investimento está sendo feito, dado ou de qualquer forma fornecido pela TradeStation Securities ou suas afiliadas.

TradeStation Securities, Inc.

eSIGNAL: JANEIRO 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Para os comerciantes & rsquo deste mês Dica, nós fornecemos as fórmulas MESA_Stochastic_Indicator. efs, Roofing_Filter. efs e SuperSmoother_Filter. efs, com base nas fórmulas descritas em John Ehlers & rsquo; Este artigo é o uso, & ldquo; Predictive And Successful Indicators. & rdquo;

FIGURA 2: eSIGNAL, MESA STOCHASTIC.

O estudo MESA_Stochastic_Indicator (Figura 2) contém um parâmetro de fórmula, comprimento, que pode ser configurado através da janela do gráfico de edição (clique com o botão direito do mouse no gráfico e selecione o gráfico de edição). O filtro de cobertura é mostrado na Figura 3.

FIGURA 3: E-SINAL, FILTRO DE TELHADO.

Para discutir este estudo ou baixar uma cópia completa do código da fórmula, visite o fórum do fórum de discussão da EFS no link do fórum no menu de suporte no esignal ou visite nosso EFS KnowledgeBase no esignal / support / kb / efs /. Os scripts de fórmula eSignal (EFS) também estão disponíveis para copiar & amp; colando abaixo.

eSignal, uma empresa de dados interativos.

THINKORSWIM: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; Nesta edição, o autor John Ehlers apresenta outra maneira inovadora de eliminar o ruído dos indicadores clássicos e apresenta alguns novos indicadores de suavização. Para os usuários do thinkorswim, criamos três novos estudos e uma estratégia em nossa linguagem de script proprietária, thinkScript. Você pode ajustar os parâmetros dentro da janela de edição de estudos para afinar suas variáveis.

FIGURA 4: THINKORSWIM. Um gráfico de exemplo da IBM exibe o indicador de cobertura e John Ehlers & rsquo; Indicador estocástico MESA descrito em seu artigo nesta edição.

Os usuários do Thinkorswim podem encontrar as fórmulas para cada indicador abaixo:

De nossos gráficos TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégia & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie a estratégia (ou seja, EhlersStoch) Clique na janela do editor do script, remova & ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; e cole o seguinte: EhlersSuperSmootherFilter: tos. mx/uRNvch.

De nossos gráficos TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersSuperSmootherFilter) Clique na janela do editor do script, remova & ldquo; dados do lote = fechar; & rdquo; e cole o seguinte: EhlersRoofingFilter study: tos. mx/dcQPdE.

De nossos gráficos TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersRoofingFilter) Clique na janela do editor do script, remova & ldquo; dados do lote = fechar; & rdquo; e colar o seguinte: EhlersStochastic study: tos. mx/yVruCn.

De nossos gráficos TOS, selecione & ldquo; Estudos & rdquo; & rarr; & ldquo; Edit Studies & rdquo ;. Selecione o & ldquo; Estratégias & rdquo; guia no canto superior esquerdo. Selecione & ldquo; Novo & rdquo; no canto inferior esquerdo. Nomeie o estudo (ou seja, EhlersStochastic) Clique na janela do editor do script, remova & ldquo; dados do lote = fechar; & rdquo; e cole o seguinte:

Uma divisão da TD Ameritrade, Inc.

METASTOCK: JANEIRO 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo: indicadores preditivos e bem sucedidos, & rdquo; apresenta o leitor com três novos indicadores. As fórmulas MetaStock para esses indicadores são dadas aqui:

Suporte técnico do MetaStock.

WEALTH-LAB: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em seu artigo nesta edição, & ldquo; Predictive And Successful Indicators, & rdquo; O autor John Ehlers apresenta dois novos indicadores: o filtro SuperSmoother, que é superior às médias móveis para a remoção do ruído de alias, e o oscilador estocástico MESA, um sucessor estocástico que remove o efeito da dilatação espectral através do uso de um filtro de cobertura.

Para demonstrar os efeitos do uso dos novos indicadores, a Ehlers introduz um sistema de contra-tendência simples que vai longo quando o estocástico MESA cruza abaixo do valor de sobrevenda e investe o comércio ao tomar uma posição curta quando o oscilador excede o limite de sobrecompra.

Para executar o sistema comercial que a Ehlers inclui em seu artigo, os usuários do Wealth-Lab precisam instalar (ou atualizar) a versão mais recente da nossa biblioteca TASCIndicators na seção Extensões do nosso site se eles não tiverem feito isso e reiniciar o Riqueza - Laboratório.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 5.

FIGURA 5: WEALTH-LAB. Aqui está um exemplo do gráfico do Wealth-Lab 6 que ilustra a aplicação das regras do sistema em um gráfico diário de USD / CHF (taxa de câmbio do dólar dos EUA para o franco suíço).

AMIBROKER: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; Nesta edição, o autor John Ehlers apresenta seu filtro SuperSmooth e usa-o para criar um indicador estocástico melhor.

O código AmiBroker pronto para usar para o indicador é mostrado abaixo. Note-se que o filtro SuperSmooth e o filtro passa-alto foram escritos como funções de uso geral reutilizáveis ​​para que os usuários possam facilmente incluí-los em seus próprios sistemas e / ou indicadores. Para exibir os indicadores em um gráfico, basta inserir ou colar o código no editor de fórmulas e pressionar o indicador de aplicação. Para testar um sistema de negociação, escolha backtest do menu Ferramentas no editor de fórmulas.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6.

FIGURA 6: AMIBROKER. Aqui está um gráfico de preços de amostra da DG com um indicador estocástico SuperSmoothed.

& mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker.

NEUROSHELL TRADER: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; Filtro SuperSmoother, filtro de cobertura e indicador estocástico MESA apresentado em seu artigo nesta edição, & ldquo; Indicadores Preditivos e Bem sucedidos, & rdquo; pode ser facilmente implementado no NeuroShell Trader usando a capacidade do NeuroShell Trader & rsquo; chamar bibliotecas dinâmicas dinâmicas externas. As bibliotecas vinculadas dinâmicas podem ser escritas em C, C ++, Power Basic ou Delphi.

Depois de mover o código EasyLanguage fornecido no Ehlers & rsquo; artigo para seu compilador preferido e criando uma DLL, você pode inserir os indicadores resultantes da seguinte maneira:

Selecione & ldquo; Novo indicador. & rdquo; no menu Inserir. Escolha o Programa Externo & amp; Categoria de chamadas de biblioteca. Selecione o indicador de chamada de DLL externo apropriado. Configure os parâmetros para combinar sua DLL. Selecione o botão Terminado.

Os sistemas de negociação dinâmicos podem ser facilmente criados no NeuroShell Trader combinando o indicador estocástico MESA com o otimizador genético do NeuroShell Trader & rsquo; para encontrar comprimentos ótimos. Filtros semelhantes e estratégias baseadas em ciclo também podem ser criadas usando indicadores encontrados em John Ehlers & rsquo; Cybernetic e MESA91 NeuroShell Trader add-ons. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir para o STOCKS & amp; Seção de produtos básicos do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar uma cópia deste ou de qualquer comerciante anterior & rsquo; Dicas.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 7.

FIGURA 7: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader mostra John Ehlers & rsquo; Filtro SuperSmoother, filtro de cobertura e indicador estocástico MESA.

& mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc.

AIQ: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Este Traders & rsquo; A dica é baseada no artigo de setembro de 2018 de Ajay Pankhania em STOCKS & amp; COMMODITIES, & ldquo; músculo acima dessas médias. & Rdquo;

O código AIQ para as médias móveis eo indicador MACD discutido no artigo são fornecidos no TradersEdgeSystems / traderstips. htm.

Este código pode ser útil para começar os usuários do AIQ Expert Design Studio, pois ilustra como codificar várias versões das médias móveis simples e exponenciais, bem como o indicador MACD. Além disso, codifiquei o sistema de cruzamento médio móvel simples e o sistema de cruzamento MACD.

para sistemas AIQ.

TRADERSSTUDIO: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

O código TradersStudio com base em John Ehlers & rsquo; artigo nesta edição, & ldquo: indicadores preditivos e bem sucedidos, & rdquo; é fornecido nos seguintes sites:

Os seguintes arquivos de código são fornecidos no download:

Função: SUPSMO & mdash; O filtro SuperSmoother retorna um valor suavizado para o preço de entrada. Função: ROOF & mdash; O filtro de cobertura retorna um valor filtrado de passagem alta de dois pólos, que é suavizado pela primeira função, o & ldquo; SUPSMO & rdquo; para o preço de entrada Função: MESASTOC & mdash; Calcula um estocástico da entrada de preço que usa o filtro de cobertura e os filtros SuperSmoother e retorna um valor super suavizado para o indicador estocástico: EHLERS_SUPSMO_IND é usado para traçar o SuperSmoother em um gráfico Indicador: EHLERS_ROOF_IND é usado para traçar o filtro de cobertura em um gráfico Indicador: EHLERS_MESASTOC_IND é usado para plotar o estocástico MESA em um gráfico Sistema: EHLERS_MESASTOC_SYS é um sistema que eu criei (não encontrado no artigo Ehlers & rsquo;) para mostrar um exemplo de como usar o MESA Indicador estocástico em um sistema.

FIGURA 8: TRADERSSTUDIO, CONTRATO FUTURO. Aqui está uma tabela de exemplo do contrato de futuros S & amp; P 500 com os três indicadores descritos por John Ehlers em seu artigo nesta edição, SuperSmoothing, Roofing e MESA Stochastic.

Na Figura 8, mostro um gráfico do contrato de futuros S & amp; P 500 usando Pinnacle Data, symbol & ldquo; SP, & rdquo; com os três indicadores discutidos por Ehlers em seu artigo. No painel principal, vemos o filtro SuperSmoother usando o fechamento como entrada de preço. No segundo painel, vemos o indicador estocástico MESA, e no painel inferior, vemos o filtro de cobertura. Na Figura 9, mostro a curva de equidade e a curva de capital subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato, apenas por muito tempo.

FIGURA 9: TRADERSSTUDIO, CURVE DE EQUIDADE. Aqui estão as curvas de equidade e subaquática para o sistema de exemplo que eu escrevi negociando um contrato do SP apenas por muito tempo.

NINJATRADER: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

O Estocástico MESA, conforme discutido em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; nesta edição de John Ehlers, foi implementado como um indicador disponível para download no ninjatrader / SC / January2018SC. zip.

Uma vez que foi baixado, dentro da janela do NinjaTrader Control Center, selecione o menu File & rarr; Utilidades & rarr; Importe o NinjaScript e selecione o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior.

Você pode rever o código-fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Edite o NinjaScript & rarr; Indicador dentro da janela do NinjaTrader Control Center e selecionando o & ldquo; MESA Stochastic & rdquo; Arquivo.

O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que oferece o maior desempenho possível.

Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 10.

FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra o estocástico MESA aplicado a um gráfico de 15 minutos do índice S & amp; P 500 CFD.

& mdash; Raymond Deux & amp; Cal Hueber.

UPDATA: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Esta dica é baseada em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; por John Ehlers nesta edição. No artigo, a Ehlers procura desenvolver um filtro com o melhor suavização e efeito de atraso mínimo e que atenua a distorção fractal dos dados subjacentes. Uma medida estocástica é aplicada à série resultante para criar um oscilador de modo que os valores 0,2 e 0,8 se tornem extremos dos quais os sinais de entrada podem ser gerados. (Veja a Figura 11.)

FIGURA 11: UPDATA. Este gráfico mostra o sistema estocástico baseado em indicadores com 0,8 / 0,2 entradas de cruzamento, conforme aplicado ao Dollar General, em dados de resolução diária.

O código Updata com base neste artigo está na Biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. O código também é mostrado abaixo e pode ser colado no editor personalizado Updata e salvo.

& mdash; equipe de suporte do Updata.

TRADECÇÃO: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

Em & ldquo; Predictive And Successful Indicators & rdquo; Nesta edição, o autor John Ehlers investiga indicadores preditivos para estratégias comerciais mais efetivas. Estamos fornecendo código para os três indicadores discutidos no artigo: o filtro SuperSmoother, o filtro de cobertura e o indicador estocástico MESA.

Um gráfico de amostra que traça os indicadores é mostrado na Figura 12.

FIGURA 12: TRADECÇÃO. Aqui está uma tabela de exemplo do Google com o filtro de cobertura e John Ehlers & rsquo; Indicador estocástico MESA plotado.

MICROSOFT EXCEL: JANEIRO DE 2018 TRADERS & rsquo; CÓDIGO DE DICAS.

John Ehlers & rsquo; formulações dadas em seu artigo nesta edição, & ldquo: Predictive And Successful Indicators, & rdquo; são simples de configurar no Excel. O gráfico mostrado na Figura 13 aproxima Ehlers & rsquo; Figura 8 em seu artigo.

FIGURA 13: EXCEL, SINAIS DE AMOSTRA. Aqui está uma tabela de exemplo de Dollar General com sinais de comércio preditivo e negociações atrasadas de um bar.

FIGURA 14: EXCEL, guia InputPriceData. A guia InputPriceData mostra detalhes da última barra de preço de comércio na segunda linha. Estes dados são inseridos no histórico de preços.

FIGURA 15: EXCEL, SELO DE TEMPO DE BARRA DE PREÇO DE INTRADAY. Quando a última barra intradía (offset de dados de entrada = zero) está no gráfico, ela será exibida como & ldquo; Last: & rdquo; com um carimbo de horário.

Uma vez que esse indicador é construído na barra fecha, as transações não podem ocorrer logicamente antes da barra seguinte. Para a simulação comercial nesta planilha, entro ou saio negócios usando o aberto da próxima barra após um sinal.

Este Traders & rsquo; Dica também apresenta uma nova característica dos meus modelos do Excel: uma barra de preço intradiária para uso com downloads de histórico de preços diários de Yahoo! Finança.

Se a barra 1 for uma barra intradía, ele terá um carimbo de hora para a direita.

O aviso da barra intradía só aparece quando a barra está no gráfico (deslocamento da janela de dados = zero).

O arquivo de planilha para este Traders & rsquo; A dica pode ser baixada aqui. Para fazer o download com êxito, siga estas etapas:

Clique com o botão direito do mouse no link do arquivo do Excel, depois selecione & ldquo; salve como & rdquo; para colocar uma cópia do arquivo de planilha em seu disco rígido.

Programador Excel e VBA.

Originalmente publicado na edição de janeiro de 2018 de.

Análise Técnica de Stocks & amp; Revista Commodities.

Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2018, Technical Analysis, Inc.

Webinar: John Ehlers sobre indicadores para estratégias de negociação efetivas.

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Webinar: John Ehlers sobre indicadores para estratégias de negociação efetivas.

Se você aumentar o período de uma média móvel, torna-se mais suave e você aumenta o atraso. Se você diminuir o período, a suavidade e o atraso são reduzidos. Para um SMA ou um EMA, o atraso típico é cerca de metade do período.

Ehler SuperSmoother funciona muito parecido com SMA comum, então não há superioridade aqui. Mais informações com fotos aqui.

@ krzysiaczek99: se você me disser que um par de tesouras é superior a um lápis, certamente responderei que minha preferência depende do caso.

a1 = exp (-1.414 * 3.14159 / período);

Filt = (c1 * (arr + Ref (arr, -1)) / 2) + c2 * Ref (Filt, -1) + c3 * Ref (Filt, -2);

Parcela (suavizado fechado, "suavizado fechado", colorRed, styleLine);

Talvez você já tenha descoberto que a linha Filt está errada. Uma vez que depende dos valores anteriores de Filt, você deve usar um loop.

para (i = 2; i & lt; BarCount; i ++)

Filt [i] = (c1 * (arr [i] + arr [i - 1]) / 2) + c2 * Filt [i - 1] + c3 * Filt [i - 2];

"Indicadores Preditivos e de Sucesso" por John F. Ehlers, Ph. D.

Especificamente, o código Amibroker para a função SuperSmoother pode ser encontrado aqui:

1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.

2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.

3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.

4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.

5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.

6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.

Na seção de download você especifica que alguns ou a maioria destes foram originalmente carregados pela Piersh.

Esta possibilidade era fácil?

Gostaria de saber se existem versões destes para a TradeStation / Multicartas.

Na seção de download você especifica que alguns ou a maioria destes foram originalmente carregados pela Piersh.

Esta possibilidade era fácil?

Gostaria de saber se existem versões destes para a TradeStation / Multicartas.

John Ehlers originalmente codificado são indicadores para a TradeStation. Por isso, é fácil encontrá-los em algum lugar. A coleção por @ piersh foi codificada para o NT 6.5. Acabei de fazer algumas modificações para permitir a sua utilização com o NT7. Então você não pode me considerar ser o autor desse pacote.

Filtro Butterworth de 3 pólos JohnEhler.

Filtro Super Smoother de 3 pólos JohnEhler.

JohnEhler Adaptive CG.

Ciclo Cyber ​​de JohnEhler Fisher.

Tendência Instantânea JohnEhler.

Indicador JohnEhler Leading.

JohnEhler Sine Wave.

Filtro Super Smoother de 2 pólos JohnEhler.

RVI adaptativo JohnEhler.

Ciclo Cyber ​​Adaptativo JohnEhler.

Centro de gravidade JohnEhler.

Ciclo Cyber ​​JohnEhler.

Medição do ciclo JohnEhler.

Medição do Período do Ciclo JohnEhler.

Oscilador estocástico CG JohnEhler Fisher.

Indicador de transformação de JohnEhler Fisher.

Filtro JohnEhler Laguerre.

JohnEhler Laguerre RSI.

JohnEhler MAMA FAMA.

Índice de Vigor relativo JohnEhler.

JohnEhler Sine Wave.

JohnEhler Sine Wave2.

JohnEhler Smoothed Adaptive Momentum.

Oscilador estocástico CG JohnEhler.

Ciclo Cyber ​​Estocástico JohnEhler.

RSI Estocástico JohnEhler.

RVI Estocástico JohnEhler.

JohnEhler Smoothed Adaptive Momentum Strtategy.

JohnEhler STOCHASTIC RSI STRATEGY.

a1 = exp (-1.414 * 3.14159 / período);

b1 = 2 * a1 * cos ((1.414 * 3.14159 / período));

Filt [i] = (c1 * (arr [i] + arr [i - 1]) / 2) + c2 * Filt [i - 1] + c3 * Filt [i - 2];

Parcela (suavizado fechado, "suavizado fechado", colorRed, styleLine);